CHARGE ETUDES STATISTIQUES MODELE IRB H/F

Location

Poissy, Yvelines | France

Job description

Banque et financière de Marque, nous sommes une Joint-Venture 50/50 entre Banco Santander et et Stellantis Finance et services. Nous accompagnons son développement en proposant une gamme complète de financements et de services associés, destinée à leurs clientèles de particuliers et d"entreprises. .Ce sont aujourd'hui plus de 800 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs.
Au sein de la Direction des Risques de CREDIPAR et sous la responsabilité du Responsable Modèle Risques, Nous sommes à la recherche d'un Chargé(e) d"études statistiques Modele IRB dont les principales missions sont :
Assurer la responsabilité de Model Owner sur les modèles Bâlois de risque de crédit de Banque Stellantis France (scores de comportement, modèles de rating, probabilité de défaut, pertes en cas de défaut) :

• Piloter et participer à la construction des nouveaux modèles ou leur revue
• S"assurer du maintien du niveau de qualité requis de ces modèles
• Garantir la qualité et l"exhaustivité de la documentation des modèles
• Assurer la gouvernance des modèles

Projets

• Construction et mise à jour des modèles :
• accompagner les travaux externes de modélisation,
• évaluer la qualité des données utiliser,
• organiser la documentation méthodologique,
• suivre l"implémentation informatique
• établir les modalités d"insertion opérationnelle des modèles
• Participer aux travaux de veille règlementaire et identifier les actions à mettre en œuvre sur les modèles bâlois

Gouvernance des modèles

• Etablir et suivre le Plan d"Action annuel des Modèles
• Définir et rédiger les présentations des modèles en Comité Risques et en Comités Modèles de la Coopération avec Santander Consumer Finance
• Etablir le dossier de notification des évolutions de modèles auprès du régulateur (Banque Centrale Européenne)
• Fournir le support nécessaire (données, informations, formation) aux équipes de validation interne des modèles
• Participer à la mise à jour du dossier d"homologation des modèles IRB

Vie courante

• Traiter les recommandations émises par les corps de validation, d"audit interne et les régulateurs (Banque Centrale Européenne) concernant les modèles IRB
• Assurer le suivi interne des modèles IRB (qualité des données, performance des modèles) à l"aide d"outils standards fournis par Banque PSA Finance ou développés en interne
• Participer à l"écriture des procédures internes du département Modèles

Support des autres activités du département

• Participer à la rédaction des documents règlementaires (Rapport de suivi des modèles internes, Rapport d"Activité du Contrôle interne …)
• Assister le support informatique du département pour l"intégration des caractéristiques des modèles

De formation BAC + 5 statistique , ingénierie financière vous avez l'expérience en construction de modèles, en méthodes d"analyse des données, la Connaissance des bases de la réglementation Bâle II et de ses fondements méthodologiques, la Maîtrise des outils bureautiques standards ; l a connaissance du logiciel SAS est requise

• Autonomie et ténacité
• Aptitudes au travail collaboratif en équipe
• Capacités rédactionnelles et appétence à rédiger de la documentation
• Bon niveau d"Anglais, à l"écrit et à l"oral

Job tags

Salary