ACCEO CONSULTING
Location
Suresnes, Hauts de Seine | France
Job description
Dans le cadre des évolutions réglementaires, notre client, grand groupe bancaire fait une revue complète des modèles quantitatifs liés aux risques de crédit ( PD, LGD, EAD etc ) sur les différents segments (retails, corpo etc ) La mission consiste en la réalisation de revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire), de la nouvelle méthodologie de calcul des dépréciations (IFRS9 Phase2, ICAAP etc..) appliquée à chaques segments du portefeuille (Retail, Corporate ). La mission pourra également porter sur les modèles d?évaluation des actifs financiers (IFRS9 Phase 1). Profil candidat: Issu(e) d?une formation supérieure en statistique et/ou économétrie de type ENSAI, Centrale, Dauphine , vous avez acquis un minimum de 3 ans d?expériences sur les modèles bâlois PD LGD ou EAD. Vous maîtrisez la modélisation des stress-test, ainsi que SAS et faites preuve de rigueur, notion de service et travail d?équipe. La connaissance de la norme IFRS9 est un plus. Anglais courant exigé.
Job tags
Salary
40k € a 80k €/an
